ЧТО ТАКОЕ ЭКВИТИ (EQUITY)

Equity (эквити) (в переводе с англ. — «средства») — это параметр, который показывает количество средств на торговом счете трейдера в текущий момент времени. Фактически понятие эквити означает чистый капитал за минусом долговых обязательств и используется не только в трейдинге. Величина эквити отображается в торговых терминалах которыми пользуется трейдер.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ ЭКВИТИ (EQUITY)

Эквити рассчитываются по следующему принципу.

Эквити (equity) = плавающая прибыль + баланс – действующий, плавающий убыток. 

Для более понятного представления о том, что такое эквити рассмотрим пример: трейдер на счете имеет депозит, его величина составляет 1000 долларов США. На этом счете у трейдера открыты две позиции, на одной позиции убыток, который равен 100 долларов, на другой позиции прибыль, которая равна 300 долларов. Соответственно эквити (equity) вычисляется по формуле и составляет 1000 + 300 — 100 = 1200 долларов.

Необходимо помнить, что показатель эквити это динамическая величина, его значение не постоянно и все время изменяется.

Предположим что прибыльная сделка ушла в минус, т.е. с 300 долларов прибыли, ушла в 50 долларов убытков. Таким образом будет эквити будет равно 1000 — 50 — 100 = 850.

В ручную высчитывать эквити (equity) не нужно, так как торговый терминал высчитывает значение эквити в автоматическом режиме. По факту equity (эквити) — это общее количество средств, которые находятся на счете трейдера. Также необходимо понимать что эквити, что эквити — это общая сумма средств на счете. Эта сумма используется для поддержания открытых позиций, но она же будет использоваться и для открытия новых позиций, если их величины будет достаточной.

Сумма средств, имеющихся для открытия новых позиций в торговом терминале называется свободная маржа (FREE MARGIN) и расположена там же в торговом терминале в графе Free margin («Свободно» / «Свободная маржа»). Она рассчитывается по формуле: свободная маржа = эквити — маржа (залог или маржа). Залог или сумма залога это те денежные средства, которые хранятся в резерве на счете во время открытия сделки. Они служат для поддержания открытой сделки. Если наступает момент, в котором свободная маржа заканчивается, то тогда наступает так называемый маржин колл (Margin Call). Это означает автоматическое принудительное закрытие всех активных позиций, причина этому отсутствие средств для их поддержания.

Показатель Эквити и для чего он нужен.

Показатель Эквити не заменим при разработке торговых стратегий и программировании торговых советников. Визуализация в этом процессе обеспечивает наглядности в понимании эффективности торговой системы или советника в различных ситуациях которые складываются на рынке.

Также показатель эквити помогает вовремя определить недопустимую просадку счета относительно используемой торговой системы. Данные, которые показывают показатели эквити, показывают точную информацию об опасности торгового счёта.

Важность кривой Эквити

В трейдинге важны не только цифровые показатели эквити (equity), а возможно ещё более важное значение играет их графическое отображение в виде кривой эквити. Изменение кривой эквити (equity) в сумме с такими показателями как: коэффициент Шарпа; фактор восстановления; профит фактор; различные другие коэффициенты, дадут всю необходимую информацию необходимую трейдер для успешной торговли.

Какой должна быть кривая эквити? Она должна быть растущей и максимально прямой, без обвалов вниз.

Главный итог

Ступенчатая кривая эквити является показателем прибыли торговой системы. При этом стремиться необходимо к прямой восходящей эквити, т. к. она показывает более стабильные и эффективные результаты работы трейдера.